分享人：孟晓华
分享内容：复杂结构数据下波动率的估计和金融市场风险的度量
分享时间：2021年5月25日15:30
分享地点：中心124会议室
参加人员：中心研究员们
摘要：波动率作为金融机构衡量资产价格波动剧烈程度的一个重要统计指标，对金融市场风险管理至关重要。金融时间序列大多具有非线性、非平稳性的特点。目前关于波动率的估计方法大多以平稳性和线性假设为主，这给复杂结构数据下波动率的估计造成了很大的困难。本报告将针对金融时间序列非线性、非平稳性的复杂特点，结合复杂系统经验模态分解方法和高频数据模型对波动率进行估计，并基于Expectile回归对金融市场风险进行度量。
报告人：孟晓华，博士，讲师，湖北经济学院信息管理与统计学院数学系专任教师。研究方向为应用统计，金融计量等。已公开发表多篇论文，主编教材一部，参编教材多部。主持完成校级课题两项，参与多项省部级课题。指导学生多次获得全国大学生数学建模竞赛全国二等奖，省级一等奖、二等奖等。